개별주 퀀트 : 퀀트킹 (QuantKing)

개별주 퀀트

국내 주식은 개별주 퀀트로 하고 있다.

퀀트 프로그램은 '퀀트킹'을 2년째 사용하고 있다.

'퀀트킹'은 프로그램, '퀀터스'는 웹으로 사용 가능하다.

약간의 차이가 있으나 둘 다 사용하기 편하므로 본인이 하고 싶은 것으로 하면 된다.

 

퀀트킹 (QuantKing)

퀀트킹(Quant King)

 

퀀트킹을 이용한 백테스트 과정을 숏컷으로 설명하겠다.

 

프로그램을 설치 후 로그인을 한다

 

 

메인화면에 여러 가지 메뉴가 있는데 본인은 잘 안 본다...

붉은색으로 표시한 '백테스트'  항목을 클릭한다.

 

백테스트

 

백테스트에 여러 조건들을 선택할 수 있다.

 

1. 매매방식

종목을 팔고 사는 기간, 즉 리밸런싱 기간을 선택한다.

월간, 분기, 반기, 연간, 시즌제(매매하는 기간을 개인이 설정)

 

2. 테스트 기간

백테스트 기간을 설정할 수 있다.

1달부터 20년까지 가능

 

3. 편입개수

매매할 종목 개수를 정한다.

1개부터 100개까지 가능

 

4. 매도수수료

슬리피지를 포함한 매도 시 수수료이다.

물량이 적은 주식의 경우 하나의 호가 이상을 매매해야 하는 불편함이 있다.

 

5. 업종선택

본인이 원하는 업종을 선택하면 된다.

보통 지주사, 스팩, 중국기업, 리츠는 제외한다.

 

6. 나만의 항목 설정

가장 중요하다.

본인이 원하는 조건을 설정할 수 있다.

선택한 항목은 7번에 표시가 된다.

 

7. 항목 조건 설정

이것도 가장 중요하다.

본인이 선택한 항목을 세팅한다.

상하위 % 설정, 최대 최소 설정, 각 항목을 얼마큼 비중을 둘 것인가에 대한 것이다.

아마 6, 7번 세팅에 많은 시간이 걸릴 것 같다.

 

8. 백테스트 시작

백테스트 ㄱㄱ

 

백테스트 결과

 

세팅한 조건으로 백테스트했을 때 결과이다.

가장 관심 있는 항목은 아마 CAGR, MDD가 아닐까?

또한, 코스피, 코스닥과 비교하여 수익률이 그래프와 데이터로 표시가 된다.

결과 메뉴에 '오늘의 종목'을 클릭한다.

 

백테스트 종목

 

설정한 조건에 해당하는 종목을 순위로 보여준다.

즉, 내가 매수해야 하는 종목이다.

당연히 '오늘의 종목'인 만큼 매일매일 바뀌지만, 나는 3개월에 한 번만 리밸런싱 하여 평소에는 '퀀트킹' 프로그램을 실행하지도 않는다.